var风险模型|VaR模型及其在银行信用风险管理中的应用

时间：2017-01-23 15:38:43 作者：廖火云；黄进；

本文作者：廖火云；黄进；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2009年34期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：VaR模型已经成为国外大多数金融机构衡量金融风险和进行风险管理的主要方法之一。该文介绍了VaR模型的基本内容,并就VaR模型在银行信用风险管理中的应用做了详细分析,然后指出了论文中存在的不足。
【论文正文预览】：随着金融市场的不断发展,金融风险管理问题已经成为现代金融机构的基础和核心,VaR模型在金融风险管理中的应用也越来越广泛。巴塞尔委员会要求有条件的银行将VaR值结合银行内部模型,计算适应市场风险要求的资本数额;G20也建议用VaR来衡量衍生工具的市场风险,并且认为是市场风
【文章分类号】：F224;F830.4
【稿件关键词】：VaR模型银行信用风险
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【稿件标题】：var风险模型|VaR模型及其在银行信用风险管理中的应用
【作者单位】：华南师范大学经济与管理学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2009年34期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：廖火云；黄进；