【garch 模型中参数估计】非参数GARCH模型、参数GARCH模型估计波动性对比综述

时间：2017-01-24 03:27:36 作者：王翔坤；

本文作者：王翔坤；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2010年17期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文综述了非参数GARCH模型及GARCH模型的发展及其在股市和其他领域的应用,以及其在研究基金收益波动的可行性分析。
【论文正文预览】：自从马科维茨的资产组合理论问世后,资产组合的收益率波动成为各类投资者和金融经济学家们长期关注的一个焦点问题。RobertEngle提出了著名的用来刻画资产波动的ARCH模型。Bollerslev在Engle的研究基础上进一步发展了GARCH(p,q)模型。实证结果验证,GARCH模型比较成熟,具有很
【文章分类号】：F224;F830.9
【稿件关键词】：风险波动性非参数GARCH模型GARCH模型
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【稿件标题】：【garch 模型中参数估计】非参数GARCH模型、参数GARCH模型估计波动性对比综述
【作者单位】：北京航空航天大学经济管理学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2010年17期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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