理想中的企业经营状况|基于非理想状况的投资组合模型的建立

时间：2017-02-05 02:53:07 作者：袁博；王建国；

本文作者：袁博；王建国；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年23期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：经典的麦克维茨投资组合模型是基于无摩擦的理想状况建立的,与实际情况存在很大差距,本文在考虑市场摩擦前提下将税率与交易费用引入模型以使模型与实际情况相符,从而建立起更加有效和实用模型。
【论文正文预览】：一、经典的麦克维茨投资组合模型诺贝尔奖获得者麦柯维茨首次提出以分散投资的思想规避风险进而达到收益最大化的投资理论,该理论以组合的数学期望衡量投资收益,以组合的协方差矩阵衡量投资风险,基本组合模型是:很显然,麦柯维茨投资组合理论是一种理想模型,它忽略了市场摩擦
【文章分类号】：F830.59;F224
【稿件关键词】：非理想状况投资组合摩擦
【参考文献】:

苏为华,陈颖艳;有风险偏好系数的寿险基金资产配置模型设计[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2003年05期
赵靖,修乃华;带交易费及不允许卖空和借贷情况下的极大极小模型[J];北方交通大学学报;2004年03期
吴国云;杨丰梅;;带交易费的证券组合选择模型的一种化简求解方法[J];北京化工大学学报(自然科学版);2006年06期
范子文;;对“以房养老”的理论探讨[J];北京农业职业学院学报;2008年04期
高岳林;孙滢;安晓会;;基于偏度的多期证券投资组合模型研究[J];商业研究;2010年02期
高岳林;苗世清;;考虑交易费用的投资组合优化模型研究[J];商业研究;2010年04期
张鹏;张忠桢;岳超源;;基于效用最大化的投资组合旋转算法研究[J];财经研究;2005年12期
吴玮,周建中,朱承军,杨俊杰;无套利分析理论在区域电力市场中的应用[J];电力系统自动化;2004年24期
吴玮;周建中;曹广晶;朱承军;杨俊杰;莫莉;;考虑套利因素的发电商竞价模型研究[J];电力自动化设备;2006年01期
曾亮;齐欢;陈迎春;;日前和实时市场中发电商多目标二层规划竞价策略[J];电网技术;2009年01期
陈近;反向抵押贷款风险定价模型的机理研究[D];浙江大学;2011年
张相贤;基于极值理论的金融资产配置研究[D];东华大学;2011年
陈国华;模糊投资组合优化研究[D];湖南大学;2009年
张惜丽;多种测度下的投资组合选择模型与算法研究[D];华南理工大学;2011年
王小平;商业银行高端个人客户群资产配置研究[D];东华大学;2011年
吴枚;石油公司投资决策与组合优化研究[D];天津大学;2003年
胡宗义;投资选择及资产定价数学模型研究[D];湖南大学;2004年
易芳;生态心理学的理论审视[D];南京师范大学;2004年
周洪涛;资本市场的非线性复杂性与投资组合优化[D];华中科技大学;2004年
彭飞;基于行为金融的资产选择模型研究[D];西南交通大学;2005年
姜丽丽;重置期权的保险精算法定价[D];山东科技大学;2010年
贾莉莉;跳扩散模型下几种奇异期权的保险精算定价研究[D];山东科技大学;2010年
衡传杰;不同风险测度下股价服从分式布朗运动的最优投资组合选择[D];南京财经大学;2010年
叶蓁;利息的近似理论、资本市场与项目可行性评价[D];昆明理工大学;2009年
冯田;考虑下侧风险的动态资产配置策略研究[D];天津财经大学;2010年
徐颖春;风险度量方法VaR与CVaR及其在投资组合中的实证分析[D];吉林大学;2011年
王鹏;沪深300股指期货套期保值风险的测度[D];西南大学;2011年
刘玉静;后金融危机时代投资组合分析[D];河北师范大学;2011年
刘二东;基于神经网络和粒子群优化算法的投资组合研究[D];华南理工大学;2011年
陆倩;资金约束下的多阶段套期保值及投资组合研究[D];华南理工大学;2011年
张阚;丰雪;;投资组合模型线性规划方法的研究[J];沈阳师范大学学报(自然科学版);2006年02期
黄辉;;多种约束条件下项目投资组合模型的构建[J];财会通讯(综合版);2006年11期
陈国华;廖小莲;;多目标投资组合模型的模糊两阶段解法[J];吉首大学学报(自然科学版);2006年06期
陈国华;廖小莲;;投资组合模型的割平面解法的数值算例[J];湖南人文科技学院学报;2006年06期
安佰玲;侯为波;;VaR约束下的M-V模型在股票配置决策中的应用[J];淮北煤炭师范学院学报(自然科学版);2007年04期
李江鹏;党晓晶;刘忻梅;;基于均值—方差模型的保险资金投资组合研究[J];科技创新导报;2010年04期
刘文昱;;具有偏好系数允许卖空的投资组合模型解存在的一个必要条件[J];中国产业;2010年12期
林丹,李小明,王萍;用遗传算法求解改进的投资组合模型[J];系统工程;2005年08期
姜晓兵;温小霓;;现代投资组合理论中风险测度方法的比较分析[J];价值工程;2006年05期
初叶萍;张鹏;;无风险资产的投资组合效用最大化的模型研究[J];武汉理工大学学报(信息与管理工程版);2006年08期
陶德华;张玉伟;付尚发;张建华;王振刚;梁亚利;;铁道轮缘润滑脂研制[A];中国机械工程学会摩擦学分会润滑技术专业委员会第九届（温州）学术年会论文集[C];2004年
刘德林;张卫方;李春光;缪宏博;;某发动机高压二级涡轮叶片断裂失效分析[A];2007年全国失效分析学术会议论文集[C];2007年
吴林;;近年来焊接工艺的若干新发展[A];第九次全国焊接会议论文集（第1册）[C];1999年
周铁英;;我国超声波电动机发展的回顾与展望[A];第十届中国小电机技术研讨会论文集[C];2005年
葛家琪;张国军;王树;张爱林;;2008奥运会羽毛球馆预应力损失对结构体系影响分析[A];第七届全国现代结构工程学术研讨会论文集[C];2007年
梅凤德;戴辅民;张素桦;陈秀建;;汽车润滑脂的发展及汽车用新型润滑脂的开发[A];中国汽车工程学会油料委员会第十届年会论文专辑[C];2002年
陈国华;廖小莲;;均值-熵投资组合模型的模糊两阶段解法[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
周江华;;同种物质摩擦都产生同性负电荷的实验现象与解释[A];中国物理学会第九届静电学术年会论文集[C];2000年
柯燎亮;汪越胜;;功能梯度材料的二维滑动摩擦接触力学[A];复合材料——基础、创新、高效：第十四届全国复合材料学术会议论文集（下）[C];2006年
陈书华;;陈毅、粟裕反“摩擦”斗争纪事[A];黄桥战役史新探——纪念黄桥战役胜利60周年学术研讨会论文集[C];2000年
方跃平;葛世荣：“摩擦”生辉[N];中国煤炭报;2005年
;外贸摩擦增多运作日趋成熟[N];医药经济报;2005年
龚震;对外贸易摩擦频繁探源[N];中国国门时报;2004年
中国社会科学院财贸所研究员赵瑾;解决与大国经济摩擦的关键[N];经济参考报;2004年
熊燕谭江琦;迪索伦：了解越多摩擦越少[N];四川日报;2006年
建证期货杨婧;莫畏浮云遮眼望棉市前景不堪忧[N];期货日报;2005年
里京;丹麦推出大型船舶气垫[N];中国船舶报;2008年
王玉泽;为何有些小儿摩擦阴部[N];卫生与生活报;2008年
国家经贸委节能信息传播中心王昕;我国将在摩擦领域大力推广“摩圣”技术[N];中国高新技术产业导报;2002年
东;可能引发双边贸易摩擦[N];国际商报;2003年
邓雪;投资组合优化模型研究[D];华南理工大学;2010年
何英莺;论战后日美军事同盟中的摩擦关系[D];复旦大学;2003年
陈国华;模糊投资组合优化研究[D];湖南大学;2009年
侯成琪;非正态分布条件下的投资组合模型研究[D];武汉大学;2005年
雒晓卫;10MW高温气冷堆中石墨粉尘行为研究[D];清华大学;2005年
张福全;大尺寸7075/SiCp复合材料的喷射共沉积制备技术及后续加工问题研究[D];湖南大学;2005年
冯仰德;单侧接触埋置结构与波的动力相互作用[D];北方交通大学;2001年
陈炜;投资组合选择模型及启发式算法研究[D];北京交通大学;2007年
卢礼华;基于滚珠丝杠的大行程纳米定位系统建模和控制技术研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
卫淑芝;随机市场环境下动态最优投资组合模型研究[D];上海交通大学;2009年
李群育;免疫优化算法及其在投资组合中的应用研究[D];重庆大学;2004年
潘晓红;我国保险投资组合的实证研究[D];南京理工大学;2005年
韩泽华;基于混合遗传算法的最优投资组合决策方法研究[D];成都理工大学;2005年
傅莉莉;我国保险资金运用的风险管理研究[D];南京财经大学;2008年
杨帅国;基于VAR风险度量的Markowitz投资组合模型[D];海南师范大学;2011年
徐焱;遗传算法求解均值—核估计VaR投资组合模型的算子及参数[D];天津大学;2004年
李岚;我国个人理财的策略研究分析[D];重庆大学;2006年
刘志睿;不确定环境下的投资组合决策模型研究[D];华中师范大学;2008年
杨慧;基于一致条件风险度量的二阶段投资组合模型[D];大连理工大学;2010年
吴阳;基于遗传算法的基金投资组合模型研究[D];大连理工大学;2007年

【稿件标题】：理想中的企业经营状况|基于非理想状况的投资组合模型的建立
【作者单位】：西安建筑科技大学理学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2008年23期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：袁博；王建国；