金融风险度量方法|金融风险度量的主要问题及解决

时间：2017-02-05 13:16:47 作者：徐芳燕；

本文作者：徐芳燕；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年18期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：金融风险度量理论、资产组合理论和资本定价理论奠定了现代金融管理理论的基石,其中风险度量理论更是基石中的基石。随着世界范围内金融市场的不断繁荣和金融环境不稳定性的加剧为金融风险的准确、及时有效的度量提出了迫切要求。本文在介绍金融风险度量的理论研究背景和理论用于实际的具体情况后重点围绕金融资产回报的分布问题及解决问题的方法进行了深入分析,它包括金融资产回报分布的厚尾问题,极值分布的条件,分布的完整性,组合资产回报极值分布。
【论文正文预览】：一、引言风险与收益相伴而生,无论是以企业为主导的微观经济主体还是整个宏观经济都或多或少、自觉或不自觉的暴露于风险之中。金融风险因其所导致的巨额经济损失和损失的不确定性而备受人们的普遍关注。大体可分为信用风险、市场风险、流动风险、操作风险等。其中因关联方无
【文章分类号】：F830
【稿件关键词】：风险度量极端值理论连接函数VaR资产回报主要问题金融风险极值分布现代金融在险价值
【参考文献】:

何君光;我国证券公司风险控制研究[D];重庆大学;2006年
王红莲;连接函数（Copula）理论及其在金融中的应用[D];上海财经大学;2006年
陈娟;产险公司资本充足性测算的DFA方法研究[D];湖南大学;2006年
鲍红波;商业银行风险度量方法的评价及在我国的应用探讨[D];武汉理工大学;2006年
展会静;证券投资风险度量的新方法及其应用[D];武汉科技大学;2006年
陈颂意;商业银行市场风险监管资本计量的合理风险度量研究[D];浙江工商大学;2007年
王海强;电子产品逆向物流系统协调机制研究[D];武汉理工大学;2007年
谢科范;;经济风险的数量分析——评介与研究[J];数量经济技术经济研究;1987年11期
;贷款资产风险管理的运作与体会[J];南方金融;1992年08期
王泊雁，高文;收益风险度量研究[J];财经问题研究;1994年11期
杨明生;试论社会主义市场经济条件下的信贷风险管理[J];农村金融研究;1994年06期
周玉忠,黑富华;浅议贫困地区信贷防风险的难点与对策[J];农村金融与市场经济;1994年04期
范哲荣，李殿奎;农行信贷资产风险防范的难点及措施[J];金融研究;1995年11期
邱铁源，张奇，王家琳;按照市场经济规律加强贷款风险管理[J];福建金融;1995年03期
韦桂粤;试论贷款“降险圈系统”的构成[J];广西农村金融研究;1995年03期
张颖;投资决策中的非对称风险分析[J];技术经济;1995年06期
;苦练内功再创辉煌[J];农村金融与市场经济;1995年01期
丁义明;葛新元;方福康;;一类相容风险度量[A];Data Analysis, Econo-physics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
吴水亭;徐扬;;金融市场风险度量模型演变研究[A];中国灾害防御协会——风险分析专业委员会第一届年会论文集[C];2004年
岳志强;张强;;基于熵权的项目管理招投标决策方法及应用研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
俞静;甘仞初;;基于熵的项目投资风险的Markov分析[A];第三届不确定系统年会论文集[C];2005年
俞静;王作春;;基于熵的项目投资风险的Markov分析[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
周建昆;林楠;黄宏伟;;某山区高速公路风险评估初步研究[A];中国土木工程学会第十二届年会暨隧道及地下工程分会第十四届年会论文集[C];2006年
孟志青;虞晓芬;高辉;蒋敏;;基于条件风险值CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与策略[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
于广杰;数据仓库健全银行风险管理体系[N];中国计算机报;2002年
德恒证券信息研究中心王春;基金营销需跳出“净值竞争”[N];证券时报;2002年
王秀兰;我国确定油气资源科技发展战略[N];中国化工报;2004年
同济大学经济与管理学院王树娟;证券投资基金变动投资组合研究[N];证券日报;2004年
清郁;刘煜辉：现代信用风险模型回顾及在中国的尝试[N];中国社会科学院院报;2004年
中国工商银行博士后科研工作站唐国储博士;内部控制与全面风险管理[N];金融时报;2004年
罗然然;我国银行零售业务信息系统建设[N];金融时报;2004年
陈贵田;期货经营中自营业务的风险与管理[N];期货日报;2004年
化晓珍;小企业扬帆　银行吹东风[N];中国财经报;2005年
易旸日出;培育风险管理文化[N];中国经济导报;2005年
陈灯塔;风险度量与组合投资新方法——双侧部分矩模型[D];厦门大学;2001年
彭江平;基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发[D];中南大学;2001年
李华;证券投资组合的风险度量与熵优化模型研究[D];大连理工大学;2003年
孙红妮;商业银行利率风险管理研究[D];吉林大学;2004年
邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;2004年
朱峰;国债利率风险免疫策略研究[D];厦门大学;2004年
屠新曙;证券的收益和风险度量方法与证券组合的优化模型研究[D];天津大学;2003年
贺国生;商业银行利率风险度量模型与管理模式研究[D];西南财经大学;2005年
白山;保费的非线性风险度量[D];山东大学;2005年
佟德庆;期货市场风险及其监管研究[D];西北大学;2005年
闵跃进;QDY1218汽车起动机开发风险研究[D];湖南大学;2001年
文凤华;基于风险价值偏好的投资决策分析[D];湖南大学;2001年
勾明;风险度量与投资组合模型的研究[D];西北大学;2002年
张海军;金融风险的度量方法及其在我国的应用研究[D];广西大学;2002年
金漫;股指期货会计信息披露研究[D];浙江大学;2002年
胡江勇;证券投资组合理论的实证研究[D];厦门大学;2002年
王华;基于VaR的投资组合优化方法研究[D];厦门大学;2002年
王辉;证券组合投资决策模型及实证研究[D];河北工业大学;2002年
杨义卿;证券投资基金绩效评估[D];河海大学;2003年
杨超;外汇市场的波动及外汇风险管理研究[D];天津财经学院;2003年

【稿件标题】：金融风险度量方法|金融风险度量的主要问题及解决
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2008年18期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：徐芳燕；