【商业分析模型】CVAR模型在我国商业银行中的应用分析

时间：2017-02-06 00:06:10 作者：彭正宇；

本文作者：彭正宇；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年15期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：我国金融业的改革与发展要求提高风险管理能力。这要求不断的学习先进的风险管理方法与理论。并结合实际引进与发展这些方法与理论。CVAR作为近来西方众多大型商业银行采用的风险管理方法,对商业银行提高风险管理有很大的作用。本文介绍CVAR模型,并对其在我国商业银行中的应用进行分析。
【论文正文预览】：一、CVAR模型简介1994年,J.P.Morgan提出了风险管理工具VaR。并很快被推广成为了一种产业标准。VaR是借助概率论和数理统计的方法对金融风险进行量化和测度。它最大的优点是可以得出多维风险的一个一维近似值,可用于测量不同市场的不同风险并用一个数值表示出来,因此具有广泛
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：商业银行风险管理CVAR
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【稿件标题】：【商业分析模型】CVAR模型在我国商业银行中的应用分析
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2008年15期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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