【资产组合选择理论】浅析投资组合选择理论与模型

时间：2017-02-06 05:08:29 作者：曲震霆；

本文作者：曲震霆；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年32期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文从投资组合的基本理论出发,介绍了投资组合选择的均值—方差、单指数和随机规划等模型,并对其特点进行了分析。
【论文正文预览】：一、引言由于投资收益和风险的不确定性,个体投资者和金融机构面临的核心问题就是如何在不确定的环境下对资产进行有效的配置,实现资产回报的最大化与所承担风险最小化的均衡,即如何进行投资组合的选择。美国经济学家HarryM.Markowitz于1952年发表题为《资产组合》的文章与195
【文章分类号】：F830.59;F224
【稿件关键词】：投资组合模型均值—方差随机规划
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【稿件标题】：【资产组合选择理论】浅析投资组合选择理论与模型
【作者单位】：吉林大学管理学院;中国人寿保险公司吉林省公司;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2008年32期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：曲震霆；