信用风险度量模型|证券投资风险度量熵模型研究

时间:2017-02-06 06:00:36 作者:张贺;袁博;

本文作者:张贺;袁博;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2009年04期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:在证券投资中,信息缺失则意味着风险的存在。熵是表述缺失信息的一种手段,因此可以作为风险度量的工具引入到证券投资风险管理中。本文将熵的理论引入到证券投资风险度量与管理领域,建立以熵为基础的风险管理模型。
【论文正文预览】:一、引言证券投资的收益和风险就像人的左手和右手形影相随、片刻不离。投资者在追求投资收益最大化的同时也在想方设法对各种投资风险进行规避。近些年来,一些研究者将熵的思想引入到金融领域,作为一种证券投资风险度量与管理的新型工具来使用。在这其中,合肥工业大学梁昌勇
【文章分类号】:F830.91;F224
【稿件关键词】:熵模型风险度量证券投资不确定性程度概率分布信息缺失投资风险管理投资者损失分布不确定程度
【参考文献】:


【稿件标题】:信用风险度量模型|证券投资风险度量熵模型研究
【作者单位】:河北北方学院理学院;河北北方学院农林科技学院;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2009年04期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:张贺;袁博;


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