建立理想模型法|基于非理想状况的投资组合模型的建立

时间：2017-02-06 23:58:48 作者：袁博；王建国；

本文作者：袁博；王建国；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年17期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：经典的麦克维茨投资组合模型是基于无摩擦的理想状况建立的,与实际情况存在很大差距,本文在考虑市场摩擦前提下将税率与交易费用引入模型以使模型与实际情况相符,从而建立起更加有效和实用模型。
【论文正文预览】：一、经典的麦克维茨投资组合模型诺贝尔奖获得者麦柯维茨首次提出以分散投资的思想规避风险进而达到收益最大化的投资理论,该理论以组合的数学期望衡量投资收益,以组合的协方差矩阵衡量投资风险,基本组合模型是:很显然,麦柯维茨投资组合理论是一种理想模型,它忽略了市场摩擦
【文章分类号】：F830.59;F224
【稿件关键词】：非理想状况投资组合模型摩擦交易费用风险资产收益率无风险资产建立理想模型实际情况税率
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【稿件标题】：建立理想模型法|基于非理想状况的投资组合模型的建立
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2008年17期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：袁博；王建国；