【波动率和收益率的关系】金融市场收益波动率建模的非线性研究

时间：2017-02-07 22:44:46 作者：吴志樵；杨敏；李

本文作者：吴志樵；杨敏；李桃；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2007年32期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文通过对金融市场不同的收益波动率模型进行研究,提出了更能适应结构复杂、信息繁多的更能真实描述市场的基于非线性的波动率模型,为现代企业进行金融资产风险及其衍生品风险管理拓宽了思路,提供了更加有效的估算方法,进一步提升了企业对金融风险的抗御能力。
【论文正文预览】：一、引言对金融市场波动性的研究主要是源于对资产选择和资产定价的需要。国外对此研究已有很长一段历史,早在20世纪60年代,Fama就观察到投机性价格的变化和收益率的变化具有稳定时期和易变时期,即价格波动呈现集群性,方差随时间变化。此后,国外对投机性价格波动特征进行了大
【文章分类号】：F830.9;F224
【稿件关键词】：波动率非线性建模GARCH-M模型EC-GARCH模型
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【稿件标题】：【波动率和收益率的关系】金融市场收益波动率建模的非线性研究
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2007年32期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：吴志樵；杨敏；李桃；