【信用风险度量与管理】商业银行信用风险的VAR度量分析

时间：2017-02-08 06:03:44 作者：赵中华；刘梅；

本文作者：赵中华；刘梅；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年13期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：现代商业银行的核心竞争力就是风险管理。信用风险贯穿于商业银行经营的全过程,是商业银行面临的主要风险之一。信用风险巨大的商业银行不仅其自身的经营安全受到巨大威胁,其破产倒闭也会对支付体系产生破坏性作用,而且还可能因多米诺骨牌效应而引发一国整个金融体系的崩溃,导致金融危机。因此,准确有效地识别、度量和管理信用风险,已成为商业银行和金融监管部门最为关注的问题之一。VA(Rvalue-at-risk)是国际银行界用来衡量信用风险的主要量化工具之一,本文将对VAR模型的相关概念、参数、计算方法等进行介绍,并结合我国商业银行信贷现状及相关数据进行实证分析,探索该方法在我国的实用性,并对商业银行风险管理部门规避风险提供帮助。
【论文正文预览】：一、VAR模型及其相关变量VAR本质上是对证券组合价值波动的统计测量,其核心在于构造证券组合价值变化的概率分布。VAR计算的思想非常简单,首先使用当前的价格表对当前的证券组合进行估价,然后使用未来一定概率对证券组合的未来价值重新估价,并且计算证券组合价值的变化——即
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：商业银行信用风险VAR
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【稿件标题】：【信用风险度量与管理】商业银行信用风险的VAR度量分析
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2008年13期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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