【波动率预测模型】股票收益波动率预测模型比较研究

时间：2017-02-08 23:44:28 作者：沈巍；牛东晓；

本文作者：沈巍；牛东晓；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2009年04期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：依据建模理论的不同,可将股票收益波动率预测模型分为两大类:一类是以统计理论为基础的传统型的波动率预测模型;另一类是以神经网络、灰色理论、支持向量机等为理论基础的创新型预测模型。运用这两类模型对股票收益波动率进行预测时各有特点。本文对这两类模型研究现状进行了介绍,对两类模型的特点进行了比较分析,并对未来发展方向提出建议。
【论文正文预览】：一、股票收益波动率预测模型研究现状如何对股票收益波动率进行准确的描述与预测?这一直以来都是金融学领域探讨的热点问题之一。把握股票收益波动率的特征及趋势,对投资者测度、规避和管理股市风险具有极其重要的理论和实际意义。因此,长期以来许多学者运用各类预测模型对股
【文章分类号】：F830.91;F224
【稿件关键词】：股票收益波动率GARCH模型SV模型神经网络模型灰色模型支持向量机预测模型创新型类模型收益率预测
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【稿件标题】：【波动率预测模型】股票收益波动率预测模型比较研究
【作者单位】：华北电力大学工商学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2009年04期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：沈巍；牛东晓；