var风险价值模型|基于VaR模型的股票组合投资风险管理研究

时间：2017-02-11 18:59:07 作者：曹勇；宁云才；

本文作者：曹勇；宁云才；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年08期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文探讨了将GARCH模型与方差-协方差方法相结合的VaR风险计量方法,并用VaR风险替代Markiwitz组合投资模型中的方差风险,通过求解非线性规划问题,得到最小化股票投资组合VaR风险的最优投资策略。
【论文正文预览】：一、引言1993年G30研究小组在《衍生产品的实践和规则》的报告中首次提出VaR模型,之后在巴塞尔银行监管委员会和国际证券委员会的推动下,VaR模型逐渐成为金融风险管理的主流方法。关于VaR模型在股票组合投资决策中的应用,国外学者做了大量研究。例如,Alexander,Baptista(2002
【文章分类号】：F830.91;F224
【稿件关键词】：VaR方差风险Markowitz组合投资模型
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【稿件标题】：var风险价值模型|基于VaR模型的股票组合投资风险管理研究
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2008年08期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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