中国进口和出口的相依性:时变相关系数方法

本文作者：吴武清；毛志杰；李楠；潘松；陈敏；成功正常投稿发表论文到《管理工程学报》2014年01期,引用请注明来源400期刊网！

【摘要】：进口和出口的协变性研究对于宏观政策分析和金融决策具有非常重要的意义。本文通过VAR(Vectorautoregression)和DCC(Dynamicconditionalcorrelation)建模研究了我国进口和出口之间的静态和时变相依性。主要研究结论如下:13个经济体中,有5个经济体对我国的进口和出口之间的相依性表现出长期的稳定性,其余8个经济体的时变相依性显著,时变路径也趋一致;在汇率变动等外部经济事件的冲击下,影响程度的非对称性和共同影响因素的改变,导致相依结构发生变化;VAR建模显示国际贸易平衡依赖于进口和出口增长率的协调发展。此外,有8个经济体的进口和出口能为彼此提供20%~55%的解释能力。
【论文正文预览】：0引言进口和出口是评估国际贸易对国内经济影响的关键要素,进口和出口关系是评价开放经济体中国际贸易平衡的重要指标,因为进口和出口关系很大程度上体现着国内经济和国外经济的相依关系。进口和出口行为的协变(Co-movement)对于理解国际收支平衡中的商品和服务的相对发展变化
【文章分类号】：F752
【稿件关键词】：出口相依性动态条件相关系数
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【稿件标题】：中国进口和出口的相依性:时变相关系数方法
【作者单位】：中国人民大学商学院;中国人民银行征信中心;中科院数学与系统科学研究院;中国人民银行支付结算司;
【发表期刊期数】：《管理工程学报》2014年01期
【期刊简介】：《管理工程学报》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，管理工程学报杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN33-1136/N，国际刊号：ISSN1004-6062。管理工程学报杂志社由中华人民共和国教育部主管、浙江大学主办，本刊为季刊......更多管理工程学报信息
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