有管理的浮动汇率制度下的外汇期权定价研究

本文作者：杜琨；王安兴；成功正常投稿发表论文到《管理工程学报》2014年01期,引用请注明来源400期刊网！

【摘要】：我们用一个受约束的跳扩散模型描述汇率行为,利用傅里叶逆变换给出欧式外汇看涨期权价格的解析解,并用MonteCarlo模拟来展示有约束模型与传统没有约束模型在期权定价上的差异.由于中国实行有管理的浮动汇率制度,我们的研究可以应用于中国外汇市场上人民币外汇期权的定价分析.
【论文正文预览】：0引言根据商务部的统计,2010年,中国进出口总额达29727.6亿美元,比去年同期增长34.7%.预计2011年中国进出口总额超过3万亿美元.随着国际贸易规模的扩大,汇率风险管理问题日益成为对外贸易企业十分重要的工作.2011年4月1日,中国外汇市场正式开展人民币外汇期权交易,同年12月1日
【文章分类号】：F832.6;F224
【稿件关键词】：外汇期权汇率管理傅里叶逆变换
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【稿件标题】：有管理的浮动汇率制度下的外汇期权定价研究
【作者单位】：上海财经大学金融学院;上海市金融信息化技术研究重点实验室;
【发表期刊期数】：《管理工程学报》2014年01期
【期刊简介】：《管理工程学报》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，管理工程学报杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN33-1136/N，国际刊号：ISSN1004-6062。管理工程学报杂志社由中华人民共和国教育部主管、浙江大学主办，本刊为季刊......更多管理工程学报信息
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