[eviews garch模型论文]基于GARCH模型的沪市地产股波动性研究

时间：2017-02-16 19:57:59 作者：侯燕明；查奇芬；

本文作者：侯燕明；查奇芬；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2009年01期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文在对沪市地产指数和五只代表性股票的波动性进行统计描述的基础上,通过建立GARCH和TGARCH模型,对沪市地产股的波动性做进一步分析,结果表明我国沪市地产股收益率序列的波动具有显著的异方差性,股价波动存在集群性和持续性,以及非对称性等特征。
【论文正文预览】：近年来,我国经济的快速发展和居民住房、投资需求的急剧上升带动了房地产行业的蓬勃发展。房地产类上市公司作为房地产行业的主要力量,反映了整个行业的发展状况,同时也是整个行业发展的风向标,所以研究房地产类股票的波动性对上市公司、投资者,以及整个国民经济都具有重要意
【文章分类号】：F293.3;F832.51;F224
【稿件关键词】：股市波动性GARCH模型TGARCH模型
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【稿件标题】：[eviews garch模型论文]基于GARCH模型的沪市地产股波动性研究
【作者单位】：江苏大学财经学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2009年01期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：侯燕明；查奇芬；