【人民币有效汇率论文】人民币实际有效汇率的区制转换特征研究

本文作者：吴丽华；朱湘珍；成功正常投稿发表论文到《亚太经济》2014年01期,引用请注明来源400期刊网！

【摘要】：本文选取1994年1月-2012年2月月度数据,引入马尔科夫机制转换模型进行研究,结果表明:人民币汇率一直趋于升值,但明显的区分为缓慢升值状态和快速升值状态;实际有效汇率的波动明显区分为低波动、中等波动和高波动三个区制。人民币兑美元序列将来一段时间仍会以较小幅度、缓慢升值为主;而实际有效汇率以将近50%的概率停留在低波动区,以将近40%的概率停留在中等波动区域。
【论文正文预览】：一、文献综述马尔科夫机制转换模型最早由Hamilton(1989)提出,并成功应用于美国经济周期的研究,此后为多数学者所继承和发展。Cai(1994)和HamiltonandSusmel(1994)首次将Hamilton(1989)的机制转换模型扩展到ARCH形式。Gregory,A.W.etal(1996)首次将Markov区制转移模型与VECM
【文章分类号】：F224;F832.6
【稿件关键词】：人民币汇率区制转换马尔科夫机制转换模型
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【稿件标题】：【人民币有效汇率论文】人民币实际有效汇率的区制转换特征研究
【作者单位】：厦门大学金融系;中国银行深圳分行;
【发表期刊期数】：《亚太经济》2014年01期
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