【西游记概括论文】一类概括化位置不变重尾指数估计

时间：2015-01-19 14:35:59 作者：刘维奇；张丹青；

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【摘要】：根据估计量γ(α)n(k)和统计量M(α)n(k0,k),提出一类概括化位置不变的重尾指数估计,在极值理论的二阶条件下,讨论新估计量的相合性与渐近正态性,及其关于α的均方误差。最后,在三种不同的分布函数下,分别模拟比较位置不变Hill估计,矩估计,新估计的均值与均方误差,新估计的模拟效果最好。
【论文正文预览】：0引言假设X1,…,Xn是一列独立同分布的随机变量序列,具有共同的分布函数F,设X1,n≤…≤Xn,n为其递增的次序统计量。若F∈D(Gr),则存在常数列an0,bn∈R,对任意的x∈R,当n趋于无穷时,有PXn,n-bnan≤()x→Gr(x),其中Gr(x)=exp{-(1+γx)-1/γ},1+γx0,γ≠0exp{-exp(-x)},x∈R,
【文章分类号】：O212.1
【稿件关键词】：极值理论重尾指数位置不变渐近展开
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