组合优化模型|基于CvaR和RAROC的投资组合优化模型

时间：2017-02-23 18:56:00 作者：鲁美娟；鲁美霞；

本文作者：鲁美娟；鲁美霞；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2007年04期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：RAROC(风险调整的资本收益率)是商业银行用于经营管理的核心技术手段之一,用经过调整后的收益与风险资本的比值对银行的经营绩效进行评估。在本文中我们用CVaR来度量风险资本,提出了一个新的投资组合优化模型,并对该模型进行分析。并验证了该模型的有效性。
【论文正文预览】：一、引言20世纪80年代以来,随着经济全球化和金融一体化进程加快,现代金融理论和信息技术发展迅速,新的金融工具层出不穷,从而引发了全球金融市场的迅猛发展,同时也带来了前所未有的市场波动,银行业面临着巨大的金融风险。作为风险管理的风险度量,也已成为当今银行业风险管理
【文章分类号】：F830.59;F224
【稿件关键词】：RAROCCVaR(条件风险价值)投资组合风险管理
【参考文献】:

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【稿件标题】：组合优化模型|基于CvaR和RAROC的投资组合优化模型
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2007年04期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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