【libor市场模型】关于Libor市场模型的文献综述

时间：2017-03-04 08:06:53 作者：陈睿骁；马俊海；

本文作者：陈睿骁；马俊海；成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2014年09期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：libor利率作为全世界最为成熟的银行间利率,对Shibor利率具有指导性意义。目前国内外不少学者致力于libor市场模型的扩展研究,主要方向有四大类:第一类构造局部波动率函数;第二类是利用机制转换刻画市场环境变化对利率的影响;第三类在模型中加入Lévy过程或者加入跳跃扩散项;第四类是波动率并非服从局部函数而是服从连续随机变化。此外,还有关于模型参数估计MCMC方法的研究。最后,本文展望了未来Libor市场模型的发展趋势。
【论文正文预览】：1导言1.1现实意义《中共中央关于深化改革若干重大问题的决定》指出,扩大金融业对内对外开放,在加强监管的前提下,允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构。鼓励金融创新,丰富金融市场层次和产品。这说明利率市场化改革还在推进,未来央行的货币政策的调控目
【文章分类号】：F224;F830
【稿件关键词】：利率市场化Libor市场模型蒙特卡罗模拟文献综述
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【稿件标题】：【libor市场模型】关于Libor市场模型的文献综述
【作者单位】：浙江财经大学金融学院;浙江大学城市学院;
【发表期刊期数】：《中国商贸》2014年09期
【期刊简介】：《中国商贸》杂志创刊于1992年，是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色，紧密关注商贸流通行业，提供商贸政策权威解读和产经深度分析，反映行业需求和呼声，解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
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