【大豆豆油豆粕的关系】豆油和豆粕跨品种间套利策略分析

时间：2017-03-05 09:31:56 作者：陈阳；

本文作者：陈阳；成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2014年26期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：跨商品套利是通过分析相关性较高的两种或几种商品之间的强弱对比关系,找到它们之间的差异而进行套利的活动,这样的商品通常指替代品、原料和下游产品。由于品种间的强弱变化会引发价差的收缩与扩大,所以利用这种相关性对不同品种的期货合约分别进行买入和卖出,便会实现价差收益。因此,在进行跨品种套利时,首先需要考虑相关性的影响因素,其次要分析品种相关性的内在机理,并结合数理统计分析总结出一般规律。
【论文正文预览】：1套利的可行性分析1.1套利的原理大豆加工的主要产品便是豆油和豆粕,它们之间的价格具有极其紧密的联系。实际压榨过程中的压榨利润值是制约豆油和豆粕之间价格关系的根本性因素,其计算方法如下:豆油价格×出油率+豆粕价格×出粕率-大豆价格-加工费。大豆压榨的加工费在相当长
【文章分类号】：F724.5;F323.7
【稿件关键词】：跨商品套利价差收益数理统计分析
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【稿件标题】：【大豆豆油豆粕的关系】豆油和豆粕跨品种间套利策略分析
【作者单位】：北京物资学院;
【发表期刊期数】：《中国商贸》2014年26期
【期刊简介】：《中国商贸》杂志创刊于1992年，是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色，紧密关注商贸流通行业，提供商贸政策权威解读和产经深度分析，反映行业需求和呼声，解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
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