【国家外汇管理应用平台】GARCH-VAR在银行外汇管理中的应用

本文作者：黄伟男；成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2013年31期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文尝试引入GARCH模型和VAR法来解决商业银行汇率风险管理的问题,运用GARCH-VAR模型对美元外汇的波动性进行分析和预测,为测量商业银行外汇风险提供了一种可行的计算方法。本文在商业银行汇率风险管理中具有应用价值,同时也可为监管部门、金融机构以及外汇投资者规避汇率风险提供理论支持和决策依据。
【论文正文预览】：2005年7月21日起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。在汇率市场化的条件下,人民币汇率波动幅度加大,不确定性增强,给金融机构在风险防范能力上提出了更高的要求,作为外汇市场主要参与者的商业银行所面临的汇率风险日益凸显。就
【文章分类号】：F832.6;F224
【稿件关键词】：GARCH模型VAR汇率风险
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【稿件标题】：【国家外汇管理应用平台】GARCH-VAR在银行外汇管理中的应用
【作者单位】：北京交通大学经济管理学院;
【发表期刊期数】：《中国商贸》2013年31期
【期刊简介】：《中国商贸》杂志创刊于1992年，是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色，紧密关注商贸流通行业，提供商贸政策权威解读和产经深度分析，反映行业需求和呼声，解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
【版权所有人】：黄伟男；

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