【相关性研究】我国汇市与股市间的相关性研究

时间：2017-03-09 10:13:26 作者：刘慧；张云翼；

本文作者：刘慧；张云翼；成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2013年11期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文基于当前的经济背景选取2007年1月4日至2011年3月9日的日均数据,利用协整检验和误差修正模型研究汇价与股市间长短期联动关系。实证结果表明,股市与汇市之间存在长期的负向均衡关系,且两者之间在长期互为因果关系,在短期中汇市之于股市的作用更为强烈。
【论文正文预览】：2000年以来随着经济一体化进程的深入,各国以及各金融市场之间的互动关系已越来越紧密。市场间的信息传递、内在机制的传导总是不同程度的使各大金融市场间发生波动。汇率作为本国货币的国际价格,反映了本国国际购买力,汇率的波动对宏微观层面都会产生显著的影响;而股价指数
【文章分类号】：F224;F832.5
【稿件关键词】：汇率VECM模型
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【稿件标题】：【相关性研究】我国汇市与股市间的相关性研究
【作者单位】：上海大学;
【发表期刊期数】：《中国商贸》2013年11期
【期刊简介】：《中国商贸》杂志创刊于1992年，是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色，紧密关注商贸流通行业，提供商贸政策权威解读和产经深度分析，反映行业需求和呼声，解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
【版权所有人】：刘慧；张云翼；