【分形 股票】分形分布在股票市场的应用研究

本文作者：吴建民；庄菁；成功正常投稿发表论文到《中国流通经济》2007年03期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文认为,对金融资产尖峰厚尾特性的描述,分形分布比正态分布更合适。我国股票市场收益率分布的特征指数不是正态分布,具有明显的尖峰态,我国股票市场具有较大的波动性;上海和深圳的两个股票市场收益率呈负偏,股票收益率分布右偏,呈现右厚尾特征;当置信水平为99%时,用分形分布拟合经验分布得到的风险系数高估了风险,用正态分布低估了风险,且分形分布的绝对偏差大于正态分布的绝对偏差,而当置信水平为90%时,分形分布对经验分布的风险系数拟合得非常好,正态分布对经验分布高估了风险,且绝对偏差比较大。
【论文正文预览】：一、引言分形分布在处理尖峰厚尾特性方面的优越性,使得其在理论研究和实践中受到广泛的关注。彼得斯(Peters[)1]提出的分形市场假说(FractalMarketHypothesis,FMH)以分形分布取代正态分布,以有偏随机游走取代随机游走,以赫斯特指数和分形维数分析取代方差分析,从分形的角
【文章分类号】：F832.51;F224
【稿件关键词】：分形分布风险价值特征函数正态分布股票市场收益率经验分布置信水平收益率分布绝对偏差金融资产
【参考文献】:

• 周万隆;姚艳;;支持向量机在股票价格短期预测中的应用[J];商业研究;2006年06期
• 黄超;龚惠群;;金融领域时间序列挖掘技术研究[J];东南大学学报(哲学社会科学版);2007年05期
• 杨虞微;左洪福;陈果;;支持向量机时间序列预测模型的参数影响分析与自适应优化[J];航空动力学报;2006年04期
• 王华忠;俞金寿;;核函数方法及其模型选择[J];江南大学学报(自然科学版);2006年04期
• 谢红梅,俞卞章;非线性时间序列分析的关键技术及其应用研究[J];计算机工程与应用;2002年14期
• 李立辉,田翔,杨海东,胡月明;基于SVR的金融时间序列预测[J];计算机工程与应用;2005年30期
• 张 莉,周伟达,焦李成;一类新的支撑矢量机核[J];软件学报;2002年04期
• 王卫宁,汪秉宏,史晓平;股票价格波动的混沌行为分析[J];数量经济技术经济研究;2004年04期
• 郭辉;刘贺平;王玲;;最小二乘支持向量机参数选择方法及其应用研究[J];系统仿真学报;2006年07期
• 杨一文,杨朝军;基于支持向量机的金融时间序列预测[J];系统工程理论方法应用;2005年02期
• 卢山;基于非线性动力学的金融时间序列预测技术研究[D];东南大学;2006年
• 陈佐;时间序列相空间重构数据挖掘方法及其在证券市场的应用[D];湖南大学;2007年
• 张燕;金融时间序列分析中的小波方法[D];河海大学;2006年
• 李丰龙;基于神经网络的金融证券预测方法研究[D];青岛大学;2006年
• 刘士军;谈谈我国经济决策中应该注意的几个观念[J];统计与决策;1985年04期
• 席玉聚;何彦光;;现代管理会计基础知识讲座——第六讲 决策分析(下)——长期决策分析[J];广西财务与会计;1986年01期
• 许质武;投资决策的风险及其处理方法[J];工业技术经济;1987年03期
• 俞察;;长期投资决策中风险的衡量与计算[J];技术经济;1987年Z1期
• D.L.Turcotte,李家春;流体力学中的分形[J];力学进展;1988年04期
• 金国民;;风险价值在风险型决策中的应用[J];数量经济技术经济研究;1988年01期
• 彭成斌,陈颙;地震中的分形结构[J];中国地震;1989年02期
• 查斌仪;农业投资风险型决策分析[J];农业技术经济;1989年03期
• 彭成斌,陈颙;分数维理论在地震科学中的应用[J];西北地震学报;1990年04期
• 沈其明;风险、风险价值与风险费用[J];重庆交通学院学报;1991年02期
• 康永尚;;油气藏规模分布模型和地质模型的关系初探[A];第四届全国青年地质工作者学术讨论会论文集[C];1999年
• 刘杰;陈颙;杨一冲;;利用近代小震资料通过G-R关系确定大震复发周期[A];1995年中国地球物理学会第十一届学术年会论文集[C];1995年
• Xiaomin Zhao;M. Nafi Toksz;曹辉;;不均匀及各向异性多孔介质中的流体模拟[A];美国勘探地球物理学家学会第61届年会论文集[C];1991年
• 卢平;;自然岩体块度分布研究进展及其工程意义[A];材料科学与工程技术——中国科协第三届青年学术年会论文集[C];1998年
• 庄新田;黄小原;;企业投融资组合管理的模糊模型与优化[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
• 庄新田;黄小原;肖健宁;;企业融资结构的模型与优化[A];2001中国控制与决策学术年会论文集[C];2001年
• 于红香;刘小茂;;SV-M模型下VaR和ES估计的极值方法[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（上）[C];2003年
• 池至路;;借助杠杆系数 加强企业风险意识[A];第五届中国煤炭经济管理论坛暨2004年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2004年
• 李军;张兆响;;VaR在营销风险评价中的应用[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
• 刘启浩;张杰;;监控VaR的模型风险的控制图方法[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
• 孙茂竹 李飞扬;风险价值的计算与组合风险的衡量[N];中国财经报;2002年
• 长城证券金融研究所 杜海涛;现券风险VaR测度[N];中国证券报;2002年
• 郑杰 石玉梅 纪红;细化贷款质量分类[N];金融时报;2002年
• 王辉;建立信托投资公司风险管理指标体系[N];金融时报;2002年
• 王征宇;借助分析平台降低消费信贷风险[N];中国经营报;2002年
• 伍燕然;中国证券投资基金评级体系[N];中国证券报;2003年
• 记者 王方琪;建行风险评级系统通过验收[N];国际金融报;2003年
• 胡万年 徐亚丽;建行风险评级预警系统通过验收[N];金融时报;2003年
• 宝盈基金管理公司 杜海涛;VaR及其在流动性风险测度与股票质押贷款比率确定中的应用[N];证券时报;2003年
• SAP金融服务业咨询顾问 敖焱杰;SAP银行资产负债管理方案[N];金融时报;2004年
• 彭江平;基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发[D];中南大学;2001年
• 黄诒蓉;中国股市分形结构的理论研究与实证分析[D];厦门大学;2004年
• 陈永忠;我国股市非线性时间序列分析[D];华中科技大学;2004年
• 崔滨洲;流动性与资本双重约束的商业银行资产负债优化研究[D];华中科技大学;2004年
• 李士斌;深井岩石破碎规律及破碎的分形机理研究[D];大庆石油大学;2006年
• 叶五一;VaR与CVaR的估计方法以及在风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2006年
• 胡小平;La-ES与最优变现策略模型研究[D];东南大学;2006年
• 文凤华;基于风险价值偏好的投资决策分析[D];湖南大学;2001年
• 杨翼;金融互换交易在我国的运用研究[D];重庆大学;2001年
• 叶燕;寿险公司偿付能力风险管理方法研究[D];暨南大学;2002年
• 薛彩荣;风险价值体系中风险量化方法的实证与比较[D];中国农业大学;2002年
• 吴恒;企业风险价值评价研究[D];重庆大学;2002年
• 赵庆贤;基于分形与混沌的煤自燃参数及状态预报研究[D];西安科技大学;2003年
• 张国辉;极值理论及其在风险价值中的应用[D];浙江大学;2003年
• 林源;风险价值（VaR）模型在我国养老基金投资风险控制中的应用[D];西南财经大学;2003年
• 邹耀平;中国开放式基金风险管理的应用研究[D];中南大学;2003年
• 文再明;岩体裂缝面数量三维分形分布规律研究与仿真理论[D];太原理工大学;2003年

【稿件标题】：【分形 股票】分形分布在股票市场的应用研究
【作者单位】：北京理工大学人文学院北京物资学院国际交流中心
【发表期刊期数】：《中国流通经济》2007年03期
【期刊简介】：《中国流通经济》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，中国流通经济杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-3664/F，国际刊号：ISSN1007-8266。中国流通经济杂志社由主管、北京物资学院主办，本刊为月刊。自创刊以来，被......更多中国流通经济杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10309/)投稿信息
【版权所有人】：吴建民；庄菁；

更多急诊医学论文论文详细信息: 【分形 股票】分形分布在股票市场的应用研究 论文代写
http://m.400qikan.com/lw-210637 论文代发

相关专题：分形 股票价格预测 股票预测帝 分形图案简单画 分形指标 通达信 分形图 简单的分形图 利用分形创造图画 顶底计算by混沌张望 分型交易系统 分形 股票 贺州学院学报 写毕业论文经典网站