股票市场研究|我国股票市场非线性结构研究

时间：2017-03-18 17:47:52 作者：林清泉；胡朝芳；

本文作者：林清泉；胡朝芳；成功正常投稿发表论文到《中国物价》2013年01期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文从沪深股市的随机游走检验入手,研究我国股票市场的非线性特性,先后采用AR线性滤波和GARCH族滤波,应用BDS检验来区别我国股市的非线性特征,结合最大李雅普诺夫指数以及沪深指数的HURST指数,研究表明我国股票市场存在着混沌特性。
【论文正文预览】：股票价格行为始终是投机者、金融研究者以及决策部门关注的焦点。早期的研究大都集中在股票的随机行为上,价格行为本身受外部随机因素驱动。巴切列尔创造性地运用正态分布来刻画股票收益,为后人的研究提供了新的视角。随后Osborne引入随机游走模型来刻画股票得收益率,推动了现
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：AR滤波GARCH滤波BDS检验混沌
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【稿件标题】：股票市场研究|我国股票市场非线性结构研究
【作者单位】：中国人民大学财政金融学院;
【发表期刊期数】：《中国物价》2013年01期
【期刊简介】：《中国物价》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，中国物价杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-2248/F，国际刊号：ISSN1003-398X。中国物价杂志社由国家发展计划委员会市场与价格研究所主办，本刊为月刊，开本：大16......更多中国物价杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10074/)投稿信息
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