中国股票市场效率研究|我国股票市场的多重分形研究

时间：2017-03-19 04:31:13 作者：胡朝芳；王淼鑫；

本文作者：胡朝芳；王淼鑫；成功正常投稿发表论文到《中国物价》2013年02期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：近年来越来越多的学者应用多重分形理论来研究金融市场中的异像。本文对沪深两市指数以及沪深300指数的多重分形性质进行实证分析,研究结果表明我国股票市场存在着多重分形特性。本文还运用局部holder指数来刻画我国股票市场的局部异常值分布强度,并对指数的多重分形谱进行了探讨。
【论文正文预览】：由于股票市场受到多个因素相互作用呈现出复杂的非线性结构,选择合适的预测方法对金融市场是一个非常重要却具有挑战性的任务。传统的金融计量方法很难扑捉到非线性系统中的有用信息。近年来,多重分形的发展使之成为了可能,多重分形利用时间的多标度分析,准确的描述了金融系
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：分形holder指数多重分形谱异常值
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【稿件标题】：中国股票市场效率研究|我国股票市场的多重分形研究
【作者单位】：中国人民大学财政金融学院;中国地质大学(北京)信息工程学院;
【发表期刊期数】：《中国物价》2013年02期
【期刊简介】：《中国物价》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，中国物价杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-2248/F，国际刊号：ISSN1003-398X。中国物价杂志社由国家发展计划委员会市场与价格研究所主办，本刊为月刊，开本：大16......更多中国物价杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10074/)投稿信息
【版权所有人】：胡朝芳；王淼鑫；