【股票组合风险】我国股票市场价格指数的动态组合风险研究

时间：2017-03-22 08:20:20 作者：李泽正；

本文作者：李泽正；成功正常投稿发表论文到《中国物价》2013年01期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文采用动态Copula和VAR方法,利用我国股票市场中五个行业的股票价格指数2011年至2012年的数据,研究了股票市场价格指数的动态组合风险。通过实证分析发现,由于我国股票市场存在许多非理性特征,采用历史模拟法和静态Copula方法衡量风险在准确度和效率度上均不如动态Copula模型优秀,这体现出在不同的市场结构下,股票价格指数的组合具有不同的风险特征。
【论文正文预览】：在金融市场的发展过程中,不断出现新的金融产品和服务,金融市场和金融产品的实际风险也变得更加复杂。尤其是包含许多不同金融资产的投资组合,其组合风险更加难以计算。在资产组合产品迅速发展的今天,投资组合的组合风险将不可避免的成为学界和业界迫切需要解决和发展的课题。
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：股票市场价格指数动态Copula—VAR组合风险管理
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【稿件标题】：【股票组合风险】我国股票市场价格指数的动态组合风险研究
【作者单位】：中国人民大学财政金融学院;
【发表期刊期数】：《中国物价》2013年01期
【期刊简介】：《中国物价》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，中国物价杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-2248/F，国际刊号：ISSN1003-398X。中国物价杂志社由国家发展计划委员会市场与价格研究所主办，本刊为月刊，开本：大16......更多中国物价杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10074/)投稿信息
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