[操作风险度量论文]我国商业银行操作风险度量方法的选择

时间:2017-03-22 09:35:18 作者:李雪;霍学喜;

本文作者:李雪;霍学喜;成功正常投稿发表论文到《中国物价》2007年09期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:巴赛尔新协议在第一支柱中要求金融机构为操作风险计提资本金。本文通过介绍巴赛尔新协议下操作风险三种度量方法,在结合我国商业银行现实的基础上分析基本指标法运用的不足之处和高级法运用的障碍,认为在现阶段我国商业银行操作风险度量方法宜选择标准法。
【论文正文预览】:操作风险对于银行业来说并不是新生事物,即使是一家新开的银行,在做第一笔交易之前,也要准备好面对操作风险。随着巴塞尔新协议的出台,操作风险受到国内外银行越来越多的重视。一、巴塞尔新协议中对操作风险的论述巴塞尔银行监管委员会于2004年2月26日发布《统一资本计量和资
【文章分类号】:F832.2
【稿件关键词】:操作风险度量方法适用性
【参考文献】:


【稿件标题】:[操作风险度量论文]我国商业银行操作风险度量方法的选择
【作者单位】:
【发表期刊期数】:《中国物价》2007年09期
【期刊简介】:《中国物价》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,中国物价杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN11-2248/F,国际刊号:ISSN1003-398X。中国物价杂志社由国家发展计划委员会市场与价格研究所主办,本刊为月刊,开本:大16......更多中国物价杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10074/)投稿信息
【版权所有人】:李雪;霍学喜;


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