capm模型中的贝塔系数|论市场组合对贝塔系数及CAPM的影响

时间：2017-03-23 15:21:38 作者：俞启委；刘觐洋；

本文作者：俞启委；刘觐洋；成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2009年13期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文以实证方法研究同仁堂股票在不同市场组合下的贝塔系数,以及在各市场组合下CAPM对股票的期望收益,将期望收益与实际收益进行比较,验证了股票收益与其贝塔系数呈现出较强的正相关关系,从而有力支持了CAPM;同时验证分析得到,选择合适的市场组合,使股票性质与市场组合联系越紧密,用CAPM得到的期望收益与实际收益越相符。
【论文正文预览】：贝塔系数是度量证券对市场组合变动的反应程度的指标,由于市场组合选择不同,得到的贝塔值也会不同,从而影响CAPM的有效运用。在我国股票市场,存在多种反映不同市场组合的指数,如沪深300指、上证综指、深证综指、上证A股指数、上证B股指数、上证工业股指数等。由此,给定一只股
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：市场组合贝塔系数CAPM
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【稿件标题】：capm模型中的贝塔系数|论市场组合对贝塔系数及CAPM的影响
【作者单位】：西南财经大学;
【发表期刊期数】：《中国商贸》2009年13期
【期刊简介】：《中国商贸》杂志创刊于1992年，是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色，紧密关注商贸流通行业，提供商贸政策权威解读和产经深度分析，反映行业需求和呼声，解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
【版权所有人】：俞启委；刘觐洋；