【信用风险度量模型】关于几种金融风险度量模型的评价研究

时间：2017-03-23 21:23:43 作者：董晓红；温红梅；

本文作者：董晓红；温红梅；成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2008年06期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：风险度量方法一直是金融投资研究的热点问题之一,风险定量化研究又是风险管理的中心任务之一,本文针对VaR、CVaR、GRM金融风险度量模型进行了比较研究,并从静态和动态两方面进行了评价,对目前我国金融市场具有重要的借鉴意义。
【论文正文预览】：面对我国股市震荡格局,人们最为关心的就是如何度量金融风险,金融风险主要来源于资产、商品、利率等价格的随机波动,人们常常通过风险度量来评定这些波动的大小,决定是否追加投资来规避风险。因此,金融风险度量对资产组合、保险公司理赔时不同理赔额的确定、风险控制等方面有
【文章分类号】：F224;F830
【稿件关键词】：风险度量VaRCVaRGRM
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