[tarch2014论文]基于Tarch-M模型下的VaR法与TCE法在外汇风险度量中的应用

时间：2017-03-25 01:46:20 作者：朱新霞；辛邦颖；

本文作者：朱新霞；辛邦颖；成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2010年08期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：将残差项服从t分布的门限自回归条件异方差模型应用于我国外汇风险的计量。对2005年7月21日到2008年10月31日的美元/人民币汇率日波动率进行了分析,研究发现:风险值方法(VaR法)可以比较好地度量外汇风险,但是实际风险一旦超过了风险值的估计它会失去效用,所以引入了尾条件期望(TCE法)作为风险值的补充,并证明它估计超出VaR法的风险期望值是有效的。
【论文正文预览】：一、引言外汇风险是指由于汇率不可预见的变动导致资产、负债和营运收入的本币价值发生变动的情况。自2005年7月21日我国汇率改革以来,汇率波动日趋频繁,因此在准确度量和预测的前提下,控制和防范外汇风险是非常必要的。目前,我国的贸易结算、金融机构的外汇资产和负债通常都
【文章分类号】：F224;F832.52
【稿件关键词】：风险值尾条件期望外汇风险
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