有限风险再保险|赔付率超额再保险风险模型中的鞅方法

时间：2017-03-25 22:10:39 作者：沈亚男；

本文作者：沈亚男；成功正常投稿发表论文到《对外经贸》2012年04期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：基于研究已有的再保险风险模型,建立一类带有干扰项的赔付率超额再保险Poisson风险模型,利用鞅分析的方法证明其破产概率仍满足Lundberg不等式和一般公式,对再保险风险模型进行讨论并对其完善。
【论文正文预览】：一、课题研究背景随着高科技的不断发展和广泛应用,以及高新产业的大量涌现,大额保险标的日益增多,这些标的一旦发生事故,损失可高达几千万,甚至上亿美元,远非一家保险公司所能承担。为了增强投保人及保险公司的利益保障,再保险应运而生。所谓再保险,也称为分保,在原保险的基
【文章分类号】：F840.3;F224
【稿件关键词】：鞅风险模型破产概率赔付率超额再保险
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【稿件标题】：有限风险再保险|赔付率超额再保险风险模型中的鞅方法
【作者单位】：哈尔滨商业大学;
【发表期刊期数】：《对外经贸》2012年04期
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