【信用风险度量模型】基于KMV模型的银行信用风险测量

时间：2017-03-27 23:52:36 作者：董冉冉；赵新顺；

本文作者：董冉冉；赵新顺；成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2006年11期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：在过去的20年间,信用风险变得更加严重,它的破坏性、不确定性和联动性已经带来了严重的经济损失,并影响到经济体的投资决策和收益。我国金融市场由于缺乏足够的信用数据,直接利用股票市场数据来进行信用风险管理的KMV模型有着广泛的应用前景。本文在详细介绍了KMV模型的理论原理和主要内容的基础上,运用中国股市数据对该模型进行了实证分析。
【论文正文预览】：信用风险是指信用关系规定的交易过程中,交易的一方不能履行给付承诺而给另一方造成损失的可能性。信用风险是银行业经营的主要风险。信用风险有广义和狭义之分。狭义的信用风险通常是指信贷风险,信贷风险是指在借贷过程中,由于各种不确定性,使借款人不能按时偿还贷款,造成银
【文章分类号】：F832.4;F224
【稿件关键词】：信用风险KMV模型EDF
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