本文作者：卢小兵；董晓辉；成功正常投稿发表论文到《中国物价》2007年01期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：作为金融学研究的核心问题,金融资产定价理论经过众多学者的不懈努力取得了不断发展,并接受了不断丰富的实证数据的检验和验证。本文针对DDM模型中因采用固定常量而出现估值不准的问题,引入时变贴现率期限结构的概念,通过对时变的风险溢价、相关因子β、时变的无风险利率3因素的分析以及将其进行综合考察的基于贴现率期限结构的时变DDM模型的构建,引入动态因素弥补模型中静态考察时估值存在误差的缺陷。
【论文正文预览】：金融资产的定价问题历来是金融学研究的核心问题,在我国资本市场不断发展、金融产品不断创新的阶段,运用并完善适合于当前金融产品的资产定价理论和模型就更具有重要的现实意义。合理的资产定价,不仅能有效降低市场的预期偏差,同时可以有效回避资产泡沫,降低金融风险的发生。
【文章分类号】：F830
【稿件关键词】：金融资产定价DDM模型风险溢价相关因子无风险利率
【参考文献】:
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【稿件标题】：【金融资产定价理论】基于三因素模型的金融资产定价理论综述
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《
中国物价》2007年01期
【期刊简介】：《中国物价》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，中国物价杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-2248/F，国际刊号：ISSN1003-398X。中国物价杂志社由国家发展计划委员会市场与价格研究所主办，本刊为月刊，开本：大16......更多
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【金融资产定价理论】基于三因素模型的金融资产定价理论综述 论文代写
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