【证券投资组合模型】一种用于证券投资组合的计算智能模型设计方法

时间：2017-04-05 04:25:18 作者：何锋；余建坤；张

本文作者：何锋；余建坤；张文彬；张红星；成功正常投稿发表论文到《全国商情(理论研究)》2010年20期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：为了得到证券投资组合较高的精确度和较快的求解速度,可以使用人工神经网络、模糊逻辑推理和遗传算法这三种主要的方法建立一个计算智能模型,对证券投资组合进行处理,通过对各自的优劣之处进行分析并取长补短,从而达到模型的更好求解。
【论文正文预览】：1.前言由于证券投资组合模型是一个多目标的非线性规划问题,在实际运用过程中规模较大,要找到最优投资组合的过程非常耗时,而且相当困难[1]。因此,如何实现具有快速和高效的寻优求解方法是研究的重点和热点。为了得到较高的精确度和较快的求解速度。从而克服大规模运算所带来
【文章分类号】：F830.91;F224
【稿件关键词】：证券投资组合Hopfield神经网络模糊逻辑推理遗传算法
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