本文作者：陶庆梅；成功正常投稿发表论文到《全国商情(经济理论研究)》2007年07期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文通过赋予基于习惯形成的资产定价模型CCAPM中马氏链吸收状态的特性,力求用这种新算法对股票溢价现象作出更贴切的求解。
【论文正文预览】：一、前言股票溢价一直是资产定价谜思之一,由Mehra和Prescott(1985)提出。他们设消费增长服从两状态的马氏链过程,时间贴现因子β∈[0,1]风险厌恶因子γ∈[0,10],然后对常数相对风险厌恶系数CRRA的消费资产定价模型推出欧拉方程,并验证了欧拉方程,再随机模拟出无风险利率4%,
【文章分类号】：F830.91;F224
【稿件关键词】：基于习惯形成的资产定价模型马氏链吸收状态
【参考文献】:
- 王庆石,肖俊喜;习惯形成、局部持久性和基于消费的资本资产定价——来自中国股市的经验分析[J];统计研究;2005年05期
- 肖俊喜;跨期资产定价理论及其在中国股票市场上的应用研究[D];东北财经大学;2005年
- 邓可斌;中国个人投资者风险偏好与资产选择研究[D];暨南大学;2006年
- 彭亮;消费资本资产定价模型实证研究[D];湖南大学;2007年
- 肖俊喜,王庆石;交易成本、基于消费的资产定价与股权溢价之谜:来自中国股市的经验分析[J];管理世界;2004年12期
- 陶庆梅;;股票溢价求解[J];全国商情(经济理论研究);2007年07期
- 陶庆梅;;股票溢价求解[J];全国商情(经济理论研究);2007年07期
【稿件标题】：[溢价发行股票会计分录论文]股票溢价求解
【作者单位】：重庆工商大学财政金融学院
【发表期刊期数】：《全国商情(经济理论研究)》2007年07期
【期刊简介】：0......更多全国商情(经济理论研究)杂志社(
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【版权所有人】：陶庆梅；
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