【利率互换中固定利率】互换中的利率选择

时间：2017-04-22 06:50:29 作者：黄遒舜；

本文作者：黄遒舜；成功正常投稿发表论文到《商业文化(上半月)》2011年11期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：作为规避利率风险、改善资产负债结构的工具,利率互换产品成为了重要的金融市场衍生工具。然而中国的利率互换市场还没有形成,仅是单独的场外业务,并没有系统化,本文对中国市场上互换的利率的合理选择。此外,文章通过分析适合中国互换市场的利率期限结构及创新型互换产品的适用性,得出了选择SHIBOR利率作为浮动利率的结论。
【论文正文预览】：随着金融业对的迅速发展及资深学者的研究,关于利率互换定价方向的基本理论已经非常成熟,主要着眼于无风险定价、单方违约风险定价、以及多方违约风险定价。因此,本文首先通过对长短期利率的相关性分析来验证利率中存在的问题,之后对利率期限进行插值估计。一、选用何种利率
【文章分类号】：F224;F822.0
【稿件关键词】：利率互换利率期限结构互换新型产品
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