【非线性时间序列分析】汇率时间序列技术分析的非线性模型

时间：2017-04-22 17:04:00 作者：孙倩；

本文作者：孙倩；成功正常投稿发表论文到《商业文化(上半月)》2012年02期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：基于汇率基础因素模型固有的缺陷和汇率时间序列的非线性特征,许多学者尝试通过构建汇率非线性时间序列模型来分析汇率波动问题。本文按照模型演进的逻辑思路,主要介绍了汇率时间序列的状态转换模型、自回归条件异方差族模型和非参数估计模型,分别指出了模型存在的问题及解决的办法。通过这些模型的介绍,有助于理清汇率时间序列非线性动态分析方法的发展脉络,为进一步研究汇率问题提供依据。
【论文正文预览】：一、引言目前国内外学者对汇率变量的理论与实证研究主要分为两类:一类称作基础因素分析法,另一类称作技术分析法。基础因素分析法是基于外围视角,寻求影响汇率的各种因素,并分析汇率与这些因素之间的内在逻辑关系,他们往往假定汇率与影响因素之间存在线性关系,从而通过确定
【文章分类号】：F224;F830.7
【稿件关键词】：汇率时间序列非线性
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