gocheck论文检测我国商业银行信用风险分布特征及对比分析——基于因子模型及蒙特卡洛模拟

时间：2017-04-25 01:35:36 作者：金钢；

本文作者：金钢；成功正常投稿发表论文到《中国市场》2009年01期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：在我国,信贷资产是银行业的主要资产,信用风险也自然成为银行业的主要风险。本文利用因子模型和蒙特卡洛模拟研究我国代表性中小型商业银行的信用风险分布并计算了风险分布的VAR值。实证结果表明,我国中小商业银行的信用风险分布具有尖峰等特征。运用同样方法,本文进一步计算出了单个商业银行风险分布VAR值并进行了比较。
【论文正文预览】：1引言信用风险不同程度地存在于金融行业的各个分支中,了解风险分布并有效加以控制,是金融行业需要解决的问题,而对于银行业来说尤其关键。在我国,借贷业务一直是银行的核心业务,信贷资产也是银行资产的主要部分,因此银行必须花费大量的努力来管理其产生的信用风险。随着我国
【文章分类号】：F832.2;F224
【稿件关键词】：信用风险商业银行因子模型蒙特卡洛模拟风险分布
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【稿件标题】：gocheck论文检测我国商业银行信用风险分布特征及对比分析——基于因子模型及蒙特卡洛模拟
【作者单位】：西南财经大学金融学院;
【发表期刊期数】：《中国市场》2009年01期
【期刊简介】：政府调控市场的最佳纽带、市场引导企业的最短通道、理论联系实践的最紧结合、世界关注中国的最大窗口。《中国市......更多中国市场杂志社(http://www.400qikan.com/qk/943/)投稿信息
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