【论文用什么字体】中国A股上市公司的违约风险:基于KMV模型的测度

时间：2017-04-28 01:56:48 作者：孙会国；

本文作者：孙会国；成功正常投稿发表论文到《中国市场》2012年01期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文首先对国内外违约风险的研究现状进行概述,并介绍了KMV模型,并运用它对中国A股上市公司违约风险进行度量。通过研究发现,上市公司违约率伴随金融风险爆发而上升,并随后下降。
【论文正文预览】：1国内外研究现状违约风险(即信用风险)的测量方法有很多,其中的一种重要方法是Merton类型的模型,即结构模型,本文正是基于该类模型对我国上市公司违约风险进行全面测度。从目前的研究看,国外更注重于对模型方法的扩展。如CrosbieBohn(2002)总结了KMV违约概率模型,对模型假定
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：违约风险信用风险KMV模型波动率
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【稿件标题】：【论文用什么字体】中国A股上市公司的违约风险:基于KMV模型的测度
【作者单位】：天津广播电视大学经管学院;
【发表期刊期数】：《中国市场》2012年01期
【期刊简介】：政府调控市场的最佳纽带、市场引导企业的最短通道、理论联系实践的最紧结合、世界关注中国的最大窗口。《中国市......更多中国市场杂志社(http://www.400qikan.com/qk/943/)投稿信息
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