【水浒传每回概括】一类概括化位置不变重尾指数估计

本文作者：刘维奇；张丹青；成功正常投稿发表论文到《山西大学学报(自然科学版)》2014年02期,引用请注明来源400期刊网！

【摘要】：根据估计量γ(α)n(k)和统计量M(α)n(k0,k),提出一类概括化位置不变的重尾指数估计,在极值理论的二阶条件下,讨论新估计量的相合性与渐近正态性,及其关于α的均方误差。最后,在三种不同的分布函数下,分别模拟比较位置不变Hill估计,矩估计,新估计的均值与均方误差,新估计的模拟效果最好。
【论文正文预览】：0引言假设X1,…,Xn是一列独立同分布的随机变量序列,具有共同的分布函数F,设X1,n≤…≤Xn,n为其递增的次序统计量。若F∈D(Gr),则存在常数列an0,bn∈R,对任意的x∈R,当n趋于无穷时,有PXn,n-bnan≤()x→Gr(x),其中Gr(x)=exp{-(1+γx)-1/γ},1+γx0,γ≠0exp{-exp(-x)},x∈R,
【文章分类号】：O212.1
【稿件关键词】：极值理论重尾指数位置不变渐近展开
【参考文献】:

• 刘维奇;邢红卫;;重尾分布尾指数估计研究进展[J];山西大学学报(自然科学版);2012年02期
• 巩晓荣;;有关重尾指数位置不变的估计[J];山西大学学报(自然科学版);2011年S2期
• 刘维奇;邢红卫;;重尾分布尾指数估计研究进展[J];山西大学学报(自然科学版);2012年02期
• 伍度志;胡爱平;彭作祥;;一类位置不变的Hill型估计量的渐近性质(英文)[J];四川大学学报(自然科学版);2009年03期
• 何腊梅;;上次序统计量个数的渐近最优选取[J];四川大学学报(自然科学版);2011年06期
• 张丹青;;一类位置不变重尾指数估计的渐进性质[J];太原师范学院学报(自然科学版);2013年03期
• 刘苗妙;彭作祥;;一类位置不变的矩型估计量的渐近正态性(英文)[J];西南大学学报(自然科学版);2007年07期
• 李姣娜;彭作祥;;基于分组的重尾分布极值指数估计量(英文)[J];西南大学学报(自然科学版);2008年07期
• 陶宝;;位置不变的右截断Hill型估计量[J];西南大学学报(自然科学版);2009年03期
• 蒋琴;彭作祥;;基于位置不变极值指数估计量的一类大分位数和尾端点估计(英文)[J];西南大学学报(自然科学版);2011年05期
• 刘传递;何江平;彭作祥;;一类正极值指标的截尾估计量[J];西南师范大学学报(自然科学版);2005年06期
• 牟国华;中国股市极端事件及交易者行为研究[D];华东理工大学;2011年
• 何腊梅;决策融合算法与极值指数的Pickands型估计[D];四川大学;2007年
• 李扬;水文频率新型计算理论与应用研究[D];西北农林科技大学;2013年
• 胡倩;重尾分布的极值指数估计[D];浙江大学;2010年
• 凌成秀;位置不变的矩型估计量的渐近性质[D];西南师范大学;2005年
• 陶宝;位置不变的Pickands型估计量和尾端点估计量的渐近性质[D];西南师范大学;2005年
• 刘传递;一类正极值指标的截尾估计量及退化椭圆方程的粘性解[D];西南大学;2006年
• 刘苗妙;尾指数估计量及二阶参数估计量的渐近性质[D];西南大学;2008年
• 杨丹丹;矩估计量的渐近性质[D];西南大学;2009年
• 李姣娜;位置不变的重尾指数估计[D];西南大学;2009年
• 宋鹏燕;基于厚尾分布和GARCH类模型的金融风险度量研究[D];重庆大学;2009年
• 徐新平;右尾点的无偏估计[D];复旦大学;2010年
• 王亚力;基于样本分块的重尾指数估计[D];山西大学;2013年
• 刘维奇;赫英迪;邢红卫;;选择重尾阈值k的Bootstrap方法[J];山西大学学报(自然科学版);2010年04期
• 刘维奇;邢红卫;;重尾指数估计中阈值k的简便优化估计[J];系统工程理论与实践;2010年08期
• 邢红卫;重尾现象、重尾分布与重尾指数估计[D];山西大学;2010年
• 肖敬红;;基于Hill估计的VaR计算——以次贷危机为例[J];嘉兴学院学报;2009年05期
• 杨贵军;刘艳玲;王清;;捕获再捕获抽样估计量的模拟研究[J];统计与信息论坛;2011年03期
• 任培民;何思园;赵树然;;基于半参数极值理论的高频数据风险价值研究[J];河南科技大学学报(自然科学版);2008年04期
• 温天舜;相依回归方程系数的一种估计量的容许性和有效性[J];郑州大学学报(自然科学版);1995年03期
• 林昌盛;;正态总体方差估计的比较[J];高师理科学刊;2010年01期
• 金兰,柳京爱,马福顺;季节模型参数估计量的经验偏差和均方误差(英文)[J];延边大学学报(自然科学版);2000年04期
• 赵树然;任培民;;极值理论在高频数据中的VaR和CVaR风险价值研究[J];运筹与管理;2007年06期
• 林昌盛;;对数正态分布基于恒加试验的参数估计[J];大学数学;2010年04期
• 魏利东;闫在在;洪志敏;;以多辅助指标线性组合为辅助信息的比估计法[J];数理统计与管理;2009年03期
• 陈德胜,姚伟峰,冯宗宪;极端波动情景中的压力测试和极值理论方法研究[J];价值工程;2004年07期
• 刘琴;汤银才;;分层随机抽样中R的分别比估计量的可用性及其均方误差的估计量[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
• 宫轶松;韩松辉;姚绍文;归庆明;;r-k估计中偏参数的选取[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
• 杨春雨;;保序回归问题的贝叶斯一致最优解[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
• 文平;王生喜;;捕获再捕获抽样在生物统计中的应用[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
• 张小艳;孙爱军;;小麦期货风险监控模型实证研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
• 于红香;刘小茂;;SV-M模型下VaR和ES估计的极值方法[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（上）[C];2003年
• 李建平;高丽君;徐伟宣;陈建明;;我国商业银行操作风险的度量研究[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集（一）[C];2006年
• 朱宁;李建军;李兵;;一种有偏岭-压缩组合估计的新形式[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
• 汪青松;钟波;;利用Bayes估计计算金融风险值VaR[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
• 孙慧钧;;价值指数区间估计之探讨[A];节能环保 和谐发展——2007中国科协年会论文集（一）[C];2007年
• 何腊梅;决策融合算法与极值指数的Pickands型估计[D];四川大学;2007年
• 赵旭;广义Pareto分布的统计推断[D];北京工业大学;2012年
• 聂维琳;变点靠近序列端点的检测问题[D];武汉大学;2010年
• 纪比拉;基于极值理论的国际权益资产组合下侧风险测量[D];天津大学;2005年
• 魏凤英;无限时滞随机泛函微分方程的基本理论[D];东北师范大学;2006年
• 邓兰松;基于EVT的证券公司市场风险管理的VaR与CVaR研究[D];天津大学;2004年
• 王志强;波动、相关与最优套期保值[D];天津大学;2007年
• 梁朝晖;中国股票市场流动性风险溢价研究[D];天津大学;2004年
• 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
• 余为丽;基于极值理论的VaR及其在中国股票市场风险管理中的应用[D];华中科技大学;2006年
• 李姣娜;位置不变的重尾指数估计[D];西南大学;2009年
• 胡倩;重尾分布的极值指数估计[D];浙江大学;2010年
• 宁洪阳;可转换债券的风险价值与极值理论方法研究[D];山东大学;2010年
• 唐晨;基于MCMC极值理论在我国股票市场风险度量中的应用[D];青岛大学;2010年
• 崔小兵;C[0，1]空间上一类极端事件概率的估计[D];厦门大学;2007年
• 李琳;基于极值理论的风险价值（VaR）研究[D];天津大学;2003年
• 杨智勤;风险值VaR的极值估计[D];华中科技大学;2004年
• 郑家晨;平稳序列极值指标的一种估计[D];华东师范大学;2008年
• 付连军;极值理论与商业银行重大损失研究[D];首都经济贸易大学;2005年
• 杨庆;上海股票市场的分形分析和风险测量模型[D];南京气象学院;2004年

【稿件标题】：【水浒传每回概括】一类概括化位置不变重尾指数估计
【作者单位】：山西大学数学科学学院;山西大学管理与决策研究所;
【发表期刊期数】：《山西大学学报(自然科学版)》2014年02期
【期刊简介】：0......更多山西大学学报(自然科学版)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/12382/)投稿信息
【版权所有人】：刘维奇；张丹青；

更多自然类论文详细信息: 【水浒传每回概括】一类概括化位置不变重尾指数估计 论文代写
http://m.400qikan.com/lw-31981 论文代发

相关专题：沈阳航空航天大学吧 湖南农业大学学报