本文作者：刘雅芳；成功正常投稿发表论文到《时代金融》2015年12期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：运用投资组合理论,在马柯维茨模型的基础上,就如何量化选股,如何求解模型的最优解进行理论的阐述和实证研究。最后得出在当前的中国股票市场法律法规下经过量化选股选出的股票组合能够获得高于随机抽取的股票组合的收益率。
【论文正文预览】：一、投资组合理论的介绍(一)马柯维茨模型马柯维茨的资产组合理论有如下4点假设条件:1.投资者追求高收益和低风险;2.资产收益率是服从正态分布的随机变量,投资者用期望收益率和收益率的方差(或标准差)两个统计指标来衡量证券投资收益和风险的大小;3.投资者的效用水平由期望收
【文章分类号】：F830.91;F224
【稿件关键词】：投资组合理论马柯维茨模型量化选股二次规划
【参考文献】:
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【稿件标题】：【spss matlab】量化选股与二次规划在股票投资中的应用——基于Matlab与SPSS
【作者单位】：云南民族大学经济学院;
【发表期刊期数】：《
时代金融》2015年12期
【期刊简介】：《时代金融》主要栏目有本刊特稿、经济金融观察、新视点、投资理财、职场风云、金融与法、海外传真、信息窗、文学天地等栏目。旨要引导大众关注经济金融生活中的热点、难点和焦点问题，传播和报道投资理财知识、技巧、走势，点化商界竞争、企业营销招数、经验......更多
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【spss matlab】量化选股与二次规划在股票投资中的应用——基于M 论文代写
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