【沪港通能进行高频交易】基于高频数据的沪港股市统计分析

本文作者：刘力华；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2010年30期,引用请注明来源400期刊网！

【摘要】：对向量高频时间序列的"已实现"协方差阵提出相应的模型并建立了"已实现"向量自回归模型。基于高频数据,应用Engle等提出的协同持续概念,建立了小波神经网络理论的非线性协整持续模型。在此基础上通过沪港股市实证分析,表明沪港股市存在非线性协同持续关系。最后利用赋权"已实现"双幂变差进行Granger因果关系检验和脉冲响应函数,得到上海股市是上海股市的成因,从另一角度证实沪港股市的相关性。
【论文正文预览】：金融波动持续性和协同持续性的研究,是近年来金融计量经济学领域的热点问题之一。关于波动持续性和协同持续性的文献中有很多,但是这些都是以低频金融数据为研究对象,而针对高频金融数据给出的波动持续性和协同持续性的讨论国内外鲜有涉及。例如从单位根的角度对向量GARCH模
【文章分类号】：F224;F832.51
【稿件关键词】：高频数据协同持续小波神经网络
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【稿件标题】：【沪港通能进行高频交易】基于高频数据的沪港股市统计分析
【作者单位】：暨南大学经济学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2010年30期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：刘力华；

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