[black scholes论文]对基于Black-Scholes模型的认股权证定价理论

时间：2015-07-17 12:43:02 作者：李奕；门超；

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【摘要】：正一、引言上个世纪70年代初期,Black和Scholes通过研究股票价格的变化规律,运用套期保值的思想,成功的推出了无分红情况下股票期权价格所满足的随机偏微分方程。从而为期权的精确合理的定价提供了有利的保障。
【论文正文预览】：一、引言上个世纪70年代初期,Black和Scholes通过研究股票价格的变化规律,运用套期保值的思想,成功的推出了无分红情况下股票期权价格所满足的随机偏微分方程。从而为期权的精确合理的定价提供了有利的保障。Black-Scholes模型的推导可以从两条线索展开而得到相同的结论:1.由B
【文章分类号】：F224;F830.91
【稿件关键词】：认股权证实证分析股票价格波动率期权定价公式欧式看涨期权随机偏微分方程定价理论模型理论价值
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【稿件标题】：[black scholes论文]对基于Black-Scholes模型的认股权证定价理论的实证分析
【作者单位】：西南财经大学统计学院;西南财经大学经济学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2010年20期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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