市场风险限额管理:VaR限额管理

本文作者：郭旭芬；成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2009年07期,引用请注明来源400期刊网！

【摘要】：市场风险限额管理作为一种涵盖范围广、精确度高、可操作性强的风险管理手段,而VaR限额管理是市场风险限额管理模式的主要模式。运用VaR限额管理,企业可以实现市场风险的实时、系统、动态、全方位和全过程的监控和快速反映,做到"居安思危"和"临危不惧"。
【论文正文预览】：近年来，随着经济全球化、金融国际化以及金融创新的发展，企业面临的市场风险呈现出高层化、扩散化、契约化和网络化等特点，市场风险限额管理正是在这山环境下孕育而生。市场风险限额管理作为一种涵盖范围广精确度高、可操作性强的风险管理手段，正在被越来越多的国际先进
【文章分类号】：F224;F830.9
【稿件关键词】：市场风险限额管理VaR限额管理
【参考文献】:

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【稿件标题】：市场风险限额管理:VaR限额管理
【作者单位】：广东商学院;
【发表期刊期数】：《中国商贸》2009年07期
【期刊简介】：《中国商贸》杂志创刊于1992年，是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色，紧密关注商贸流通行业，提供商贸政策权威解读和产经深度分析，反映行业需求和呼声，解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
【版权所有人】：郭旭芬；

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