本文作者：陈海燕；成功正常投稿发表论文到《数量经济技术经济研究》2007年01期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文提出了具有随机影响的变截距面板GARCH(1,1)模型,应用基于面板数据的拉格朗日乘数(LM)法对该过程的GARCH效应进行检验,并给出模型参数的最大似然估计(MLE),最后对我国5个区域的外商直接投资(FDI)构建了面板数据条件异方差模型,分析了外商直接投资的波动性及其意义,得到比固定影响模型更好的结论。
【论文正文预览】：引言自1982年Engle开创性地提出了自回归条件异方差ARCH模型,1986年Bollerslev将ARCH模型进一步扩展为GARCH模型,GARCH模型的各种变化形式以及各种应用研究成果不断涌现,成为计量经济学飞速发展的一个重要领域。随着市场经济的发展和信息技术的不断进步,不同地域、不同形式的
【文章分类号】：F224
【稿件关键词】：随机影响变截距面板GARCH()模型最大似然估计法
【参考文献】:
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【稿件标题】：【变截距模型】随机影响变截距面板GARCH(1,1)模型及其应用
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《
数量经济技术经济研究》2007年01期
【期刊简介】：《数量经济技术经济研究》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，数量经济技术经济研究杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-1087/F，国际刊号：ISSN1000-3894。数量经济技术经济研究杂志社由中国社会科学院主管、数量经......更多
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