信用风险度量模型|基于KMV模型的商业银行信贷风险的度量研究

时间：2016-12-15 12:51:04 作者：文喜兵；

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【摘要】：随着2007年美国次贷危机以来,商业银行所面临的形式更加的严峻,其中最大的问题则是愈加增大的信贷风险,以及由信贷风险增大所带来的银行资产损失加大等一系列的问题。因此,在我国当前的经济形式下,做好我国商业银行信贷风险管理是商业银行发展的关键所在。为此,本文以我国商业银行为研究探索的对象,以KMV模型为基础来对我国商业银行信贷风险度量与管理进行分析,并提出一些有效建议。
【论文正文预览】：一、KMV模型原理KMV公司在Merton期权定价模型以及风险是中性的思想基础上创立了信用监控模型即KMV模型,该模型运用期权定价的思想通过公司的股市价值来推导其资产价值以及收益的波动性等,并由此来估计其违约概率。该模型的基本思想是债务人资产价值的变动是导致信贷风险产生
【文章分类号】：F832.4;F224
【稿件关键词】：信贷风险KMV模型风险管理风险度量
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【稿件标题】：信用风险度量模型|基于KMV模型的商业银行信贷风险的度量研究
【作者单位】：长沙理工大学经济与管理学院;
【发表期刊期数】：《经营管理者》2015年13期
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