[group lasso logistic论文]Logistic回归的ArctanLASSO惩罚似

时间：2016-12-29 16:07:46 作者：秦磊；谢邦昌；

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【摘要】：Logistic回归是计量经济学中应用最广的离散选择模型。当变量个数较多时,极大似然估计解释性较差,为此本文基于新的惩罚函数ArctanLASSO,给出Logistic回归的一种非凸惩罚似然估计进行参数估计和变量选取,并证明了估计量的n~(1/2)相合性和Oracle性质。本文结合二阶近似处理、LLA方法和梯度下降法给出估计算法,并通过最小化BIC准则对正则化参数进行选取。模拟数据分析显示,当样本量较大时,该方法在参数估计和变量选取两个方面都优于传统的LASSO、SCAD和MCP方法,样本量较小时,该方法同样具有很大优势。实际数据分析表明,该方法很好地权衡了拟合程度和非零系数的选择,是最优的备选模型,具有重要的实际意义。
【论文正文预览】：引言Logistic回归是计量经济学中最早的离散选择模型,适用于两类别或者多类别问题。该方法假定类别之间的分割面是线性的,通过Logistic函数用多个解释变量的线性组合来预测响应变量出现的概率。由于计算简便,易于表达等优点’该方法被广泛应用于经济学、心理学、社会学、生物
【文章分类号】：F224
【稿件关键词】：Logistic回归ArctanLASSO惩罚似然估计n~(/)相合性Oracle性质
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【稿件标题】：[group lasso logistic论文]Logistic回归的ArctanLASSO惩罚似然估计及应用
【作者单位】：对外经济贸易大学统计学院;辅仁大学统计资讯学系;
【发表期刊期数】：《数量经济技术经济研究》2015年06期
【期刊简介】：《数量经济技术经济研究》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，数量经济技术经济研究杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-1087/F，国际刊号：ISSN1000-3894。数量经济技术经济研究杂志社由中国社会科学院主管、数量经......更多数量经济技术经济研究杂志社(http://www.400qikan.com/qk/13321/)投稿信息
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