[银行业资产负债率论文]流动性资产和负债占比波动与银行破产的关系研究——来自美国银行业

时间：2016-12-31 22:01:11 作者：顾晓安；袁娅敏；

本文作者：顾晓安；袁娅敏；成功正常投稿发表论文到《上海金融》2015年05期,引用请注明来源400期刊网！

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【摘要】：本文首先选取美国存款保险公司(FDIC)披露的7309家银行2006-2013年上半年的季度财务数据,将其分为破产和未破产两组,研究流动性资产和流动性负债总额分别占总资产和总负债的占比波动幅度与银行破产的关系。分组研究表明:破产银行的流动性资产占比波动性在所有项目的占比波动中最大,呈现出"先升后降"具有"拐点"的走势。并对破产银行组中在统计期间内破产的全部484家破产银行进行单个银行流动性资产占比波动分析,得出了与分组研究一致的结论。其次,文章提出按照流动性资产占比波动率的极差R值将银行的破产倾向量化并分为"标准级、风险级和破产级"三个等级的构想,对样本银行中未破产的6825家银行的破产倾向进行了等级划分,以实现通过量化破产倾向等级、预测破产发生时间对银行破产进行预警的目标。最后,运用2007-2012年的数据对我国15家上市银行的破产倾向进行了研究。
【论文正文预览】：5本文运用流动性风险管理和商业银行资产负债管理的相关理论和研究成果,通过对大样本数据的统计分析研究银行的流动性资产占比和流动性负债占比结构动态变动与银行发生破产的相关性,试图探寻其中可能蕴含的统计学规律,以期为商业银行监管流动性风险,预防银行破产提供理论和实
【文章分类号】：F837.12
【稿件关键词】：流动性资产占比流动性负债占比银行破产破产倾向等级
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【稿件标题】：[银行业资产负债率论文]流动性资产和负债占比波动与银行破产的关系研究——来自美国银行业的经验证据及银行破产倾向的分析
【作者单位】：上海理工大学管理学院;
【发表期刊期数】：《上海金融》2015年05期
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