【surfer绘制边界】投资组合最优化有效边界绘制的实证分析

时间：2016-12-31 22:08:36 作者：尹楠；

本文作者：尹楠；成功正常投稿发表论文到《财会月刊》2015年11期,引用请注明来源400期刊网！

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【摘要】：本文探讨投资组合优化问题中有效边界的绘制,基于实证分析利用均值方差模型方法和模拟退火算法分别绘制出投资组合的有效边界。结论表明,基于模拟退火算法绘制出的有效边界相对精确。
【论文正文预览】：一、引言投资组合最优化问题是指投资者对各种证券商品,例如股票、债券等进行投资选择而形成的多个投资品种组合,在一定的约束条件下,使投资者的投资收益达到最大化。投资的目的就是要获得最大的收益,同时承担最小的风险。为了找到期望收益和投资风险之间的平衡,Mar-kowitz首
【文章分类号】：F830.59
【稿件关键词】：均值方差模型模拟退火算法有效边界
【参考文献】:

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【稿件标题】：【surfer绘制边界】投资组合最优化有效边界绘制的实证分析
【作者单位】：南京晓庄学院商学院;
【发表期刊期数】：《财会月刊》2015年11期
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【版权所有人】：尹楠；