【ansys glue】基于GlueVaR的我国养老金系统长寿风险度量

时间：2017-01-02 00:04:51 作者：赵明；王晓军；

本文作者：赵明；王晓军；成功正常投稿发表论文到《保险研究》2015年03期,引用请注明来源400期刊网！

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【摘要】：基于GlueVaR风险度量方法,选取1994~2012年国家统计局公布的死亡率数据,采取Lee-Carter模型对人口死亡率进行时间外推,运用Gompertz模型对我国缺失的高龄人口死亡率数据进行插补,计算得到GlueVaR方法下的养老金系统长寿风险度量值,并与VaR和TVaR的度量值进行比较。研究表明,长寿风险的GlueVaR度量方法与VaR和TVaR方法相比,不仅应对了尾部极端风险发生的可能性,同时该方法具有较强的灵活性,可以获取更加全面的长寿风险信息。GlueVaR风险度量方法具有多个参数,一方面可以满足我国养老金系统管理者有效控制长寿风险的要求,另一方面也可以满足养老金计划参与者预期较高的养老金回报的要求。
【论文正文预览】：一、引言随着人类社会经济的快速发展与医疗技术的不断进步,人口寿命延长已成为必然趋势,从而对养老金系统的经营稳定性造成重大的影响。联合国世界人口司(2012)数据显示,20世纪中叶世界人口平均寿命为46.91岁,到20世纪末则增长为65.62岁,根据联合国的预测数据,21世纪中叶世界
【文章分类号】：F842.67;F224
【稿件关键词】：GlueVaR风险度量长寿风险养老金系统
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【稿件标题】：【ansys glue】基于GlueVaR的我国养老金系统长寿风险度量
【作者单位】：中国人民大学统计学院;中国人民大学应用统计科学研究中心;
【发表期刊期数】：《保险研究》2015年03期
【期刊简介】：《保险研究》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，保险研究杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-1632/F，国际刊号：ISSN1004-3306。保险研究杂志社由中国保险学会主办，本刊为月刊，开本：大16开语种：中文英文名：In......更多保险研究杂志社(http://www.400qikan.com/qk/9953/)投稿信息
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